프로그램 트레이딩 역할과 알고리즘 의존의 위험성

프로그램 트레이딩(알고리즘 트레이딩)이 몇년 전부터 나와 있는데요.

인공지능의 발전으로 많은 발전을 이루었다고 알고 있습니다.

참고로 저는 주식을 하지 않고 옆에서 지켜보는 것을 좋아합니다.
내가 사면 떨어지고 안 사면 오를 뿐 아니라 심지어는 추이를 잘 맞추기 때문이죠.
굳이 세력의 물결에 휘말릴 생각은 없습니다. 개인적으로 마음 편하게 살자는 주의라...

프로그램 트레이딩이란 무엇인가?

아무튼 프로그램 트레이딩이라는 것은 알고리즘을 활용한 트레이딩을 의미하고,

이러한 알고리즘이 어떻게 시장에 영향을 미치고 있는지는 설명드릴 수 있을 것 같네요.

말 그대로 프로그램 트레이딩은 컴퓨터 프로그램을 사용해서

주식이나 파생상품을 매매하는 트레이딩 전략을 의미하는데요.

이는 인간의 판단과 감정을 배제하고, 정확하고 빠른 의사결정을 가능하게 합니다.

그래서 장점이 무엇이냐? 알고리즘 트레이딩은 기술의 발전과 함께 급속한 발전을 이루고 있죠.

오늘보다 내일이, 내일보다 모레가 더 정확하고 분명한 데이터를 제공할 것입니다.

초단위로 거래를 실행하고, 수백 가지 이벤트 및 지표를 분석하여 포트폴리오를 관리하는 등

기술적인 측면에서 많은 진보가 이루어지고 있습니다.

데이터 분석을 잘하는 전문 트레이더라면 활용도는 무궁무진하겠죠.

또한 거래에 있어의 효율성에 영향을 미칩니다.

빠른 의사결정을 자동으로 해주기 때문에 시장의 효율성을 높일 수 있겠구요.

하지만 동시에 분석기법을 잘 모르는 상태에서 과도하게 인공지능 알고리즘에 의존한다면 '폭망' 할 수 있습니다.

왜냐구요? 지금의 대부분의 주식 트레이딩 인공지능은 생성형 인공지능을 표방하지만,

실질적으로는 그게 아니라 사람이 세팅한 값을 그대로 수행하는 기계에 가까워서,

분석 기법과는 상관없이 대중심리를 이용해서 프로그램 트레이더가 고의로

주가를 떨어뜨리고자 마음먹는다면 얼마든지 떨어드릴 수 있기 때문입니다.

그러니까 트레이딩 프로그램을 직접 개발해서 제대로 다룰 수 있는 사람이 아니라면, 지나친 의존은 절대 금물이구요.

다만 다양한 거래 전략을 세팅 (이동평균선, 상대강도지수(RSI), 볼린저 밴드 등)해서

기술적 지표를 이용한 트레이딩, 통계적 알고리즘을 활용한 계량적 트레이딩을 하는데

참고하기에는 용이하다 정도로 생각하시면 어떨까요?

요즘 너도나도 프로그램 트레이딩을 하는데, 솔직히 그런 사람들만 모여있는 시장이 되면

앞으로 기존의 분석 방법들은 다 무용지물이 되지 않을까 생각합니다.

손절 퍼센테이지를 알고, 수익 매도를 자동으로 하는 사람들이 그걸로 다 수익만 낸다면

안할 이유가 없을건데 그럼에도 주식은 오르락 내리락 하지 않나요?

이동평균선 차트라는 것도 결국 과거의 데이터 산물이라고 보기 때문에,

분석지표라는 것은 항상 변동하고 참고만 할 수 있으며

결국 심리에 좌우된다, 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다.

그래도 어쨌튼 알고리즘 트레이딩이 빠른 속도로 시장 정보를 처리하고 실행할 수 있고

인간의 감정적 요소를 배제함으로써 일관된 전략을 유지할 수 있는 장점도 있는만큼,

어느 정도 제반 지식이 있다면 패턴 인식, 예측 모델링 등을 통해

보다 정교한 투자 전략을 구사해보시는 것은 어떨까요?